CCI, Commodity Channel Index

23 gennaio 2011
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Il CCI, acronimo per Commodity Channel Index, è un oscillatore ideato da Donald R. Lambert. L’idea che sta dietro all’oscillatore è che commodity, stock ed obbligazioni si muovano in cicli, con massimi e minimi che avvengono ad intervalli periodici.

Il CCI si ottiene confrontando il prezzo attuale con una media mobile di periodo x, generlamente 20, quindi si normalizza utilizzando un divisore basato sulla deviazione media.

Per ottenere il CCI si può procedere come segue:
– calcolare l’ultimo typical price (TP);
– calcolare la media mobile semplice a 20 periodi del typical price (SMATP);
– calcolare la deviazione media. Prima si calcoli il valore assoluto della differenza tra la SMATP dell’ultimo periodo ed il typical price per ognuno dei 20 periodi passati, poi si sommino tutti questi valori assoluti e si divida per 20. Si ottiene così la deviazione media;
– il passo finale è applicare questi valori calcolati e la costante (0.015) come indicato nella formula finale del CCI qui sotto:

CCI Channel Commodity Index

La scelta della costante 0.015, serve a far si che circa il 70/80% dei valori del Commodity Channel Index ricadano entro l’intervallo -100/+100. Il CCI oscillerà quindi attorno alla linea mediana dello 0.

Per trading specialmente su periodi temporali ridotti, capita sovente che il Commodity Channel Index possa spingersi oltre la soglia dei 100 o -100, andando indicare rispettivamente una situazione di ipercomprato o ipervenduto. Il segnale che genera il CCI riportandosi all’interno delle precedenti fasce possono indicare rispettivamente opportunità di vendita o di acquisto.

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